信用ストレスモニター

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米国HY OAS

—

20日変化: —

CCC-BBスプレッド差

—

σ: —

CCC / BB 変化率比

—

— 警戒: >3.0x

米国-新興国相関（30日）

—

— 警戒: >0.8

銀行ストレス Score

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格付け別OASスプレッド推移

ICE BofA指数に基づく格付け別OASの推移。5%超で警戒、7%超で信用収縮ゾーン。

CCC − BB スプレッド差

CCC格とBB格のスプレッド差。拡大は低格付け債への選別売り（質への逃避）を示唆。μ+2σ超で警戒。

20日変化幅（bps）

直近20営業日のスプレッド変化幅（bps）。+100bps超の急拡大は市場ストレスの兆候。

米国HY vs 新興国HY

米国と新興国のHYスプレッドを比較。30日相関が0.8超かつ両方拡大時はシステミックリスクを示唆。

銀行ストレス指数

TED —

CP —

SOFR —

FSI —

TED Spread・CP Spread・SOFR・St.Louis FSIのZスコア平均。Score=50+10×BSI。45未満:正常、45-55:注意、55-65:警戒、65超:危機。